RPテックのコンサルティング－RPテック株式会社

RPテックのコンサルティング

◆主力コンサルタントのご紹介◆

櫻井　豊（RPテック取締役）

早稲田大学理工学部数学科を卒業後、1986年に東京銀行（現三菱UFJ銀行）入行。2000年にソニーに移り、ソニー銀行執行役員市場運用部長などを経て2010年よりRP取締役。入行2年目より一貫して金融市場におけるさまざまな商品を用いたトレーディング、資産運用、商品開発業務に従事した。93年から2000年にかけてはロンドンで円金利オプションやベーシス・スワップの主要なマーケット・メーカーの一人として活躍。現在は、金融商品とファナンス理論に関する広範な見識と実務経験を基に、各方面でコンサルティング等を行っている。著書に『人工知能が金融を支配する日』、『数理ファインナンスの歴史』、『時価革命と金融工学』がある。日本アクチュアリー会準会員。

猪田　義浩（RPテック取締役）

1987年東京理科大学理学部応用数学科卒。同年日本債券信用銀行入行。入行当初からオプションチームに配属され、為替、株、金利と様々なデリバティブのインターバンク取引に従事。米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーを経て、2008年11月よりシグマベイスキャピタル研究開発部主任研究員。2014年7月よりRPテック主任研究員。

◆過去に行ったコンサルタント例◆

・マイナス金利環境下における金利オプションの評価
・バーゼルⅢの各種規制に対する実務的な対応方法
・金利オプションのボラティリティのスマイルやスキューに対する対応（SABRモデルの導入）
・為替オプションのスマイルやスキューに対する対応（VV、SABR等）
・デリバティブの評価方法、実測度とリスク中立測度の違い
・株式のマルチファクター・モデル
・インフレ連動商品の評価とリスク分析
・各種金利モデル（LMM、HW、BK、HJM等）の比較と具体的導入方法
・各種信用リスク・モデル（誘導型モデル、構造型モデル）
・CDS指数取引について
・マルチカーブ時代のデリバティブの評価
・デリバティブと担保（担保付評価、担保関連の実務）
・CPDO債のリスクの分析
・各種仕組債（PRDC債、TARN債、EB債等）の評価及びリスク分析
・各種デリバティブの評価及びリスク分析
・海外におけるデリバティブ取引損失問題
・中小企業の為替リスク管理

◆セミナー実績・予定◆

○公開セミナー
・マルチイールドカーブ時代の通貨ベーシスへの実務対応（講師：櫻井　豊　2016年6月6日・13日　全2回）
・金利オプション評価におけるマイナス金利対応（講師：櫻井　豊　2016年5月16日）
・最新デリバティブ業務フロー解説（講師：猪田　義浩　2015年11月17日・24日　全2回）
○非公開セミナー
・個人投資家向け中級、上級日経平均オプショントレーディングセミナー（講師：猪田　義浩多数回実施）
・個人投資家向け、実践的日経平均オプションセミナー（講師：猪田　義浩多数回実施）
・個人投資家向け、日経平均オプションオンデマンドセミナー（講師：猪田　義浩多数回実施）