RPテックのコンサルティング

◆主力コンサルタントのご紹介◆

櫻井 豊 (RPテック取締役)

早稲田大学理工学部数学科を卒業後、1986年に東京銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行。2000年にソニーに移り、ソニー銀行執行役員市場運用部長などを経て2010年よりRP取締役。入行2年目より一貫して金融市場におけるさまざまな商品を用いたトレーディング、資産運用、商品開発業務に従事した。93年から2000年にかけてはロンドンで円金利オプションやベーシス・スワップの主要なマーケット・メーカーの一人として活躍。現在は、金融商品とファナンス理論に関する広範な見識と実務経験を基に、各方面でコンサルティング等を行っている。著書に『人工知能が金融を支配する日』、『数理ファインナンスの歴史』、『時価革命と金融工学』がある。日本アクチュアリー会準会員。

藤崎 達哉(RPテック取締役)

1983年慶応義塾大学卒業。専攻は科学哲学/社会科学方法論。商社勤務を経て、1987年よりOTCデリバティブ市場で仲介並びにプライシング・ツール開発業務に従事、その後、英国系通信社にて国際金融部門の市場情報マーケティングを担当、大手コンサルティングファーム等で市場情報ビジネスに関する戦略立案およびデリバティブ・プライシングのコンサルティングに従事。2005年から現在までQUICKにて国際金融市場およびデリバティブ情報に関する助言に携わっている。2008年2月より弊社取締役。2001年4月から2005年3月まで日本大学大学院グローバルビジネス研究科で「金融デリバティブ」講座を担当。著書に『Excelで学ぶデリバティブとブラック・ショールズ』(OHM)、『超越論的金融哲学論考』(ISコム)、『デリバティブの基本とカラクリがよ〜くわかる本』(秀和システム)がある。

猪田 義浩(RPテック主任研究員)

1987年東京理科大学理学部応用数学科卒。同年日本債券信用銀行入行。入行当初からオプションチームに配属され、為替、株、金利と様々なデリバティブのインターバンク取引に従事。米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーを経て、2008年11月よりシグマベイスキャピタル研究開発部主任研究員。2014年7月よりRPテック主任研究員。

◆過去に行ったコンサルタント例◆

・マイナス金利環境下における金利オプションの評価
・バーゼルVの各種規制に対する実務的な対応方法
・金利オプションのボラティリティのスマイルやスキューに対する対応(SABRモデルの導入)
・為替オプションのスマイルやスキューに対する対応(VV、SABR等)
・デリバティブの評価方法、実測度とリスク中立測度の違い
・株式のマルチファクター・モデル
・インフレ連動商品の評価とリスク分析
・各種金利モデル(LMM、HW、BK、HJM等)の比較と具体的導入方法
・各種信用リスク・モデル(誘導型モデル、構造型モデル)
・CDS指数取引について
・マルチカーブ時代のデリバティブの評価
・デリバティブと担保(担保付評価、担保関連の実務)
・CPDO債のリスクの分析
・各種仕組債(PRDC債、TARN債、EB債等)の評価及びリスク分析
・各種デリバティブの評価及びリスク分析
・海外におけるデリバティブ取引損失問題
・中小企業の為替リスク管理

◆セミナー実績・予定◆

○公開セミナー
・マルチイールドカーブ時代の通貨ベーシスへの実務対応(講師:櫻井 豊 2016年6月6日・13日 全2回)
・金利オプション評価におけるマイナス金利対応(講師:櫻井 豊 2016年5月16日)
・最新デリバティブ業務フロー解説(講師:猪田 義浩 2015年11月17日・24日 全2回)
○非公開セミナー
・個人投資家向け中級、上級日経平均オプショントレーディングセミナー(講師:猪田 義浩 多数回実施)
・個人投資家向け、実践的日経平均オプションセミナー(講師:猪田 義浩 多数回実施)
・個人投資家向け、日経平均オプションオンデマンドセミナー(講師:猪田 義浩 多数回実施)

コンサルティング、セミナーについてのお問い合わせは03-6434-0482、または maf@rptech.co.jp までご連絡ください。